交易與量化史 (1) 亞里斯多德的量化金三角
形上學：人的本能，探討超越自然的學問
在古希臘，Pyhsics 這個詞不只是物理，是泛指整個感知、存在的自然
而形上學的英文是 Metaphysics，可以理解成 Meta- (超越) -physics (自然) 的學問
也就是站在更大的視野，研究感知到的這整個物質世界的學問
形上學不是可怕的哲學名詞，他是很自然會出現的
例如，一個將軍在帶兵打仗多年，除了精熟打仗的學問，也會去思考
「戰爭是什麼？」「武術是什麼？」「死亡是什麼？」
對他來說，自然就是打仗的戰術、戰略，超越自然的就是戰爭、武術與死亡
又或是一個球隊教練，在帶球隊拿下冠軍後，也會有記者堵麥訪問
「成功是什麼？」「贏球意味著什麼？」「團隊合作是最重要的嗎？」
對於交易員來說，自然就是金融市場、交易機制、價格走勢
超越自然的就是，交易、策略、獲利與虧損這些概念的探討
不客氣地說，甚至可以將形上學當成是 成功心法
當你反覆驗證了你的思考，不斷取得進步，就會開始認為自己碰觸到問題的本質
找到自己在做的事情的真理，你認為的 正確概念 就是一種形上學
所以哲學的書從來沒有少過，書架上有多少成功學的書，就可以當成有多少形上學
而世界上第一個對自然研究的十分深入，並且將對心法沉澱下來的
就是西元前 400 年左右的古希臘哲學家—亞里斯多德
科學為什麼叫「科」
亞里斯多德首先發現，我們的語言在使用「是」的時候存在一種規範
例如你不會說「三角形是冷的」、「火是圓的」，為什麼呢？
因為我們在描述一個東西、探討的一個東西時，我們本能就會做分類
這個分科的學問，就是「科」學，在企業裡面也會有不同「科」
也是代表他們擅長與專精的領域是完全不同的，例如「業務科」、「行政科」
亞里斯多德就將科學分成三個層次：理論科學、實踐科學和創制科學
首先從理論出發，其次從經驗總結實踐心得，接著從實踐經驗沉澱創造製造的工藝
而其中理論科學又分成 形上學 、 數理幾何學 與 自然哲學
形上學在探討的是：1. [v] 能獨立存在 2. [v] 不會改變的事物
數理幾何學則是在探討: 1. [x] 不能獨立存在 2. [v] 但是不會改變的事物
自然哲學則是探討：1. [v] 能獨立存在 2. [x] 但是會改變的事物
量化金三角：形上學、數理幾何學、自然哲學
亞里斯多德將理論科學分成三類，各自個別探討
因為亞里斯多德認為，在語言的範疇中，這三類東西的描述是不能混合的
例如，你不能說「神是冷的」，因為神是形上學概念、冷是自然哲學概念
你不能用會改變的描述，描述不會改變的事物
又例如，你不能說「三角形是熱的」，因為三角是數理幾何的概念
而熱是自然哲學的概念，三角形不是一個能獨立存在的東西，而熱是描述一個獨立存在的東西
如果要說，你就得說「三角形的桌子是熱的」
亞里斯多德如果聽到一個交易大神說「漲 30% 跌 10% 回來買就會賺錢」時
他就會說：「漲 30% 和跌 10% 是一個數理幾何概念，他是不能獨立存在的」
「賺錢應該是在能獨立存在的真實事物上，例如某支股票，你不能這樣說話」
而不是只是簡單膚淺的反駁說：「你又沒說哪支股票！」
所以透過亞里斯多德這樣的分類，可以幫助我們在思考交易問題時更加謹慎
量化交易也是一樣，交易本身是一個自然哲學，有實際的應用場域
你不做交易，交易仍然存在、且市場在不斷改變
而你手上有的量化分析技術是一個確定的東西，一套原則或方法
但是是一個不能獨立存在的概念，要應用出來才有用
而這整個流程，你為什麼要掌握這套技術，而不用另一套，你用它的意義是什麼？
這整個超越自然的思考，就是形上學的範疇，這三個方面就是思考量化問題的金三角
也是亞里斯多德留給我們的重大寶物